外汇返佣外汇交易中为什么会出现滑点这种现象？

　　外汇返佣外汇交易中为什么会出现滑点这种现象？滑点（slippage），是指进行交易时，交易者下单的指定交易点位和最后成交的实际点位存在差距的一种现象，滑点是交易的成本之一。

　　交易者A准备以0.9855美元的买入价做多欧元/美元，但指令发出后，最后成交的价格却不是A原先定好的0.9855美元，而是0.9856美元，而这高于报价的一点，被称为正向滑点(positive slippage)；相反的，当实际成交价格低于原指定的报价时，即为负向滑点(negative slippage)。外汇交易

　　从上述举例中可看出，滑点发生一般会有两种情况：一种是负滑点造成亏损：在止损位造成多亏损；另一种是正滑点在止盈时造成多盈利。

　　网络的延迟与否取决于交易平台的执行速度，正常情况下，客户在提交订单之后通过服务器提交至交易所，而在这个传输过程中，往往会有一个微小的延迟。但是一旦遇到剧烈波动的行情，服务器无法处理此类波动时，这个微小的延迟就会放大。其中值得注意的是，与做市商（MM）交易平台会提醒投资者二次确认价位已有变化有所不同，在ECN交易平台里一般不会要求客户做二次确认，而是直接以最新的价格成交，从而导致形成滑点。

　　通常在流动性充足的市场中，报价是连续的，但如果碰到了行情剧烈波动的情况，市场就会出现价格的断层。如果投资者设置的止损/止盈正好处于价格断层的空白区间之内，则无法在设定的价格成交，最终的成交价格会直接跳至最新的市场报价为准。

　　剧烈的市场波动意味着流动性变低，在低流动性的情况下，下的订单指令往往无法按最初指定的价格执行，最大滑点也通常会在发生重大事件时产生。

　　交易者应该经常查看财经日历，以确保避免在大风险事件发生的前后来进行交易，如美联储公布加息，或每个月一次的美国非农数据公布等。这些都可能会给外汇市场造成大幅度的波动，并导致滑点。

　　对于网络延迟导致的滑点解决的方法就是提升自身电脑配置与提升网络的速度，采取一切办法，寻找连接交易服务器最快的途径，降低网络延迟。

　　正常情况下，平台商对接的流动性越大，出现滑点的可能性越小，交易环境越流畅。

　　为了避免滑点情况的出现，很多交易者习惯性使用挂单交易。这看起来是一个好主意，实际上隐藏了巨大的风险。如果说滑点的原因是客户端的下单指令传递到交易所的时间延迟导致的，外汇交易那么挂单交易完全可以解决这个问题。但如果滑点的原因是行情运行太过剧烈，那么挂单交易很容易导致无法成交。

　　滑点出现的频繁与否，与市场的流动性相关。外汇市场流动性最高的品种有EUR/USD，其次还有英镑、日元、加元、澳元等。很少见交易者去参与小众货币，比如克朗、里拉、卢布等等。由于这些小众货币的交易量本身不大，稍微有大资金参与进来，就极容易导致滑点的出现。

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