期权资讯海通证券-期权周报-220123

　　1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为，都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容；若用户对本声明的任何条款有异议，请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。

　　2. 用户需知，研报资料由网友上传，所有权归上传网友所有，慧博投研资讯仅提供存放服务，慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、线. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形，应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循版权保护投诉指引处理该信息内容；

　　ETF期权与指数期权成交与持仓：华夏上证50ETF期权本周总成交量为12,596,570张，截至2022年1月21日收盘，总持仓量为3,455,470张。【慧博投研资讯】

　　华泰柏瑞沪深300ETF期权本周总成交量为9,865,091张，截至2022年1月21日收盘，总持仓量为2,235,975张。（慧博投研资讯）嘉实沪深300ETF期权本周总成交量为1,712,420张，截至2022年1月21日收盘，总持仓量为394,722张。沪深300指数期权本周总成交量为826,343张，截至2022年1月21日收盘，总持仓量为143,790张。（周报中本周特指20220117至20220121）ETF期权与指数期权Put-Call比率：华夏上证50ETF期权PUT-CALL比率周内小幅回落，PUT-CALL比率从前周的0.96小幅回落至本周的0.86。华泰柏瑞沪深300ETF期权PUT-CALL比率周内大幅回落，PUT-CALL比率从前周的1.17大幅回落至本周的0.99。嘉实沪深300ETF期权PUT-CALL比率周内小幅上升，PUT-CALL比率从前周的1.03小幅上升至本周的1.08。沪深300指数期权PUT-CALL比率周内小幅上升，PUT-CALL比率从前周的0.86小幅上升至本周的0.93。

　　ETF期权与指数期权VIX指数：华夏上证50ETF期权波动率指数周内小幅回落，波动率指数从前周的18.88回落至本周的18.02。华泰柏瑞沪深300ETF期权波动率指数周内小幅回落，波动率指数从前周的18.58回落至本周的17.19。期权资讯海通证券-期权周报-220123嘉实沪深300ETF期权波动率指数周内小幅回落，波动率指数从前周的18.31回落至本周的17.54。沪深300指数期权波动率指数周内小幅回落，波动率指数从前周的18.29回落至本周的17.21。

　　华夏上证50ETF期权备兑开仓策略：华夏上证50ETF本周收益为2.77%，卖出2.5%虚值认购期权的华夏上证50ETF期权备兑开仓组合收益为2.74%，卖出5.0%虚值认购期权的备兑开仓组合收益为2.79%，卖出7.5%虚值认购期权的备兑开仓组合收益为2.79%。

　　华夏上证50ETF期权卖出认沽策略：华夏上证50ETF本周收益为2.77%，卖出0.0%虚值认沽期权的华夏上证50ETF期权卖出认沽组合收益为2.56%，期权资讯卖出2.5%虚值认沽期权的卖出认沽组合收益为2.2%，卖出5.0%虚值认沽期权的卖出认沽组合收益为0.91%，卖出7.5%虚值认沽期权的卖出认沽组合收益为0.26%。

　　华夏上证50ETF期权保护性看跌策略：华夏上证50ETF本周收益为2.77%，买入0.0%虚值认沽期权的华夏上证50ETF期权保护性认沽组合收益为0.21%，买入2.5%虚值认沽期权的保护性认沽组合收益为1.08%，买入5.0%虚值认沽期权的保护性认沽组合收益为1.92%，买入7.5%虚值认沽期权的保护性认沽组合收益为2.58%。

　　您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理，方便您的研究与思考，培养良好的思维习惯。