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：。但是在跌幅扩大的情况下，期权成交量并没有明显的增加，全天沪深300股指期权的成交量只有95000手左右。隐含波动率当日变化不大，沪深300股指期权2月合约隐含波动率为负上涨，其他ETF期权隐含波动率出现小幅下降，日内波动增大并没有导致期权避险买盘上升。合成期货基差贴水在行情下跌过程中收敛。”
短期资金面趋紧，股指出现回调，沪深300收跌2.01%，实际波动幅度超过隐含波动率，全日沪深300指数只有91家上涨，200家下跌。
但是在跌幅扩大的情况下，期权资讯期权成交量并没有明显的增加，全天沪深300股指期权的成交量只有95000手左右。
隐含波动率当日变化不大，沪深300股指期权2月合约隐含波动率为负上涨，其他ETF期权隐含波动率出现小幅下降，原油日内波动增大并没有导致期权避险买盘上升。
总体来看，在下跌过程中情绪暂时没有转向悲观的迹象，方向策略维持逢低做多，采用牛市看涨价差，激进投资者可买入看涨期权。
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