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:.05亿元,单日净卖出额创下3个月新高。沪深300跌幅2.73%,41家上涨,254家下跌,下跌家数超过8成。避险情绪升温,全天成交量接近13万手,隐含波动率随行情跌幅扩大全线上涨,近月涨幅明显超过远月,300指数相关期权波动率期限back结构明显加强,关注短期波动情况。沪深300股指期权。”
避险情绪升温,全天成交量接近13万手,隐含波动率随行情跌幅扩大全线上涨,近月涨幅明显超过远月,300指数相关期权波动率期限back结构明显加强,关注短期波动情况。
沪深300股指期权和嘉实300ETF期权偏度相对较强,华泰柏瑞300ETF期权偏度相对较弱,但均维持正偏。
尾盘行情跌幅扩大,合成期货反而上升,目前沪深300股指期权2月合成期货升水,300ETF合成期货平水。
建议采用比例式价差进行做多,降低净期权费支出,手数比例1:2,这样可以保护下跌风险。
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